Индикатор среднего направленного индекса (ADX) измеряет силу рыночного тренда, используя скользящие средние и выражения в единицах от 1 до 100. Индикатор ADX измеряет общую силу тренда и классифицирует силу по шкале; трейдеры могут определить вероятность продолжения, паузы или разворота тренда, исходя из его силы.
ADX был изобретен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Уайлдер был инженером, затем застройщиком, а затем техническим аналитиком. Он наиболее известен своей работой в области технического анализа, а также создал индикаторы Average True Range и Parabolic SAR. Уайлдер изобрел индикатор ADX для улучшения технического анализа и результатов торговли.
ADX рассчитывается путем усреднения индекса направленного движения (DMI), который измеряет разницу между максимумами и минимумами ценной бумаги за определенный период времени. ADX варьируется от 0 до 100, значение 25 или выше указывает на сильную тенденцию.
Как рассчитать и прочитать ADX
Поначалу было сложно интерпретировать ADX, но Уайлдер стал лучше справляться с этим и в конечном итоге создал правила, которые существуют до сих пор. Вот как можно рассчитать и интерпретировать индикатор ADX.
Чтобы рассчитать ADX, вам необходимо собрать следующие данные:
- Максимумы и минимумы ценной бумаги за определенный период времени.
- Средний истинный диапазон (ATR) для ценной бумаги за тот же период времени.
Рассчитайте DMI следующим образом:
- Положительное направленное движение (PDM) рассчитывается путем вычитания разницы между текущим максимумом и предыдущим максимумом и последующего вычитания среднего истинного диапазона.
- Отрицательное направленное движение (NDM) рассчитывается путем вычитания разницы между текущим минимумом и предыдущим минимумом и последующего вычитания среднего истинного диапазона.
- Затем DMI сглаживается с использованием скользящего среднего. Наиболее распространенной скользящей средней является 14-периодная скользящая средняя.
Затем ADX рассчитывается путем использования 14-периодной скользящей средней DMI.
Краткое описание формул:
1. Рассчитать положительное направленное движение (PDM)
PDM = (текущий максимум – предыдущий максимум) – средний истинный диапазон
2. Рассчитать отрицательное направленное движение (NDM)
NDM = (Предыдущий минимум – Текущий минимум) – Средний истинный диапазон
3. Рассчитайте индекс направленного движения (DMI)
DMI = (PDM + NDM) / 2
4. Рассчитайте средний индекс направления (ADX)
ADX = 100 * Среднее значение DMI за указанный период времени
Индикатор ADX можно интерпретировать следующим образом:
- Показатель 25 или выше указывает на сильную тенденцию.
- Показатель от 10 до 25 указывает на умеренную тенденцию.
- Показания от 0 до 10 указывают на слабую тенденцию.
Индикатор индекса среднего направленного движения автоматически выполняет формулы и рассчитывает значения на основе рыночных данных. Индикатор:
- может использоваться для выявления тенденций как на восходящих, так и на падающих рынках.
- может использоваться для определения условий перекупленности и перепроданности.
- сам по себе не является торговым сигналом. Его следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа для принятия торговых решений.